Построил модель ставок на ничьи
Давно ничего не писал. Сейчас пытаюсь строить "настоящие" статистические модели прогнозирования, на основе метода логистической регрессии. Незначительных успехов в этом достиг: модель для ставок на ничьи в играх английской премьер-лиги, по итогам валидации, показывает историческую прибыльность в 7,9%, однако не предполагает стремительного и/или непрерывного обогащения, так что, даже в теории, годится только для долгосрочных инвестиций.
График отображает движение банка при начальном банке в 1000 у.е. и первоначальной ставке в 5% от банка. 5% взяты, сначала, из какой-то статьи о ставках, потом проверены на фактических данных. При 10% прибыль может быть выше, но и риски сильно возрастут, при ставке менее 5% риски падают, но, естественно, вместе с доходами.
Series1 - ставка в 5% от банка, Series2 - ставка в 5% от банка со stop loss'ом после нескольких неудач подряд, Series3 - ставка в 50 у.е. с таким же stop loss'ом.
Как я вижу, тут главное - снять банк в нужный момент, как на каком-нибудь форексе или в казино. Пока не решил, начну ли по схеме играть. Точно поковыряюсь в ней ещё, может, переменных каких-то добавлю, которые её улучшат.
