1900-1929. Первый и единственный клуб в Риме
Спортивное общество Лацио увидело свет 9 января 1900, на северном берегу реки Тибр, как Societa Podistica Lazio, благодаря энтузиазму молодых людей: офицеру Луиджи Биджарелли, Джакомо Биджарелли, Одоакре Алоизи, Артуро Балестриери, Алчесте Грифони, Джулио Лефевр, Галилео Масса, Альберто Месонес и Энрико Венье. Цвета, которые они выбрали, были белый и небесно-голубой, как на греческом флаге, в честь страны - родины Олимпийских игр.
Сначала Лацио культивировало только бег, но уже через год, в 1901 был нанесён первый удар по футбольному мячу, благодаря иммигранту из Франции, Бруно Сегеттини. С этого момента, как только были найдены соперники, (первым был Виртус, против которого 16 мая 1902 года небесно-голубые провели свой первый матч, выиграв 3:0) игры стали регулярными, и футбольный "отдел" Лацио стал главной командой города.
В 1907, в ходе межрегионального чемпионата, Лацио обыграл три команды - Лукка, Пиза и Ливорно - в один день, и таким образом завоевал трофей.
Будучи сильнейшим клубом в городе и выигрывая Roman 3rd Division Championships в 1910, 1911 и 1912, Лацио выигрывает свою региональную группу, а затем и полуфинал Национального чемпионата, в битве с организованными командами Севера. В Национальном финале, сыгранном 1 июня 1913, Лацио проиграл 0-6 Про Верчелли.
Лацио предпринял ещё одну попытку в следующем году, вновь достигнув Национального финала (1914). На этот раз оппонентами были игроки Казале, но результат оказался почти таким же: поражения 1-7 и 0-2 в двухраундовом поединке.
После Первой Мировой Войны Лацио утратил лидерство в Риме и юго-центральном районе страны; в 1920, 1921 и 1922 Ливорно, Пиза и Фортитудо играли в Национальном финале (неизбежно проигрывая северным супер-клубам). В 1923 Лацио играл в Национальном финале номер три. Играли против Дженоа. И снова мы проиграли (1-4 и 0-2), но разница в классе заметно сократилась. В 1925 игрок Лацио Фульвио Бернардини стал первым игроком не с Севера, сыгравшим за сборную (22 марта 1925, Италия-Франция 7-0).
В 1927, благодаря вмешательству консула Ваккаро, попытка римского делегата фашистского правительства объединить все римские команды в одну провалилась. A.S. Roma была создана, но печальная участь ждала команду, созданную министерским указом...
Назревало создание Национального чемпионата. Лига 1929 года была последней, разделённой на две группы. Лацио финишировал вровень с Наполи в группе Б, и им предстояло провести стыковой матч за право выступать в первом розыгрыше Серии А. Матч закончился вничью, но переигровки не потребовалось, так как Итальянская Федерация решила принять оба клуба в Серию А, благодаря зачислению Триестины (девятой в Группе А) за её былые заслуги.
